量化交易之深入理解TB系统运行机制-创新互联

首先来一张K线图,方便下面解释:

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量化交易之深入理解TB系统运行机制

我们分3中情况解释:测试历史数据、开盘前自动交易、开盘后自动交易。在解释之前先来解释一下什么是Tick什么是Bar。

(1)Tick的相关:Tick数据指的是每1秒2次交易的交易快照,国内期货最细粒度就是每秒2次,时间是毫秒。有个图表叫做Tick图,又叫闪电图,点线图,是在期货交易市场把每笔交易成交都显示出来的图形,主要用于日内超短线炒作,基本上没有技术指标的,靠经验来玩的东西,下面是一张Tick图:量化交易之深入理解TB系统运行机制

(2)Bar的相关:Bar是在一定时间段内的时间序列,Bar构成一根K线,也就是一根K线就被称为一个Bar。如果是一分钟内的Tick序列就会构成一分钟的Bar,叫做分钟Bar,同理也有日线Bar。

Bar就是时间维度上,价格在空间维度上的变化构成的数据的单元,多个数据单元Bar构成一个时间序列。

1.在历史数据测试时:

假定商品样本有10条K线,TB的执行过程是:

(1)首先显示出10条K线,因为都是历史数据,所以每条K线都是现成的。最后一根K线,也是历史数据,也就是数据都是静止的,并且也没有新的数据传输进来。

(2)从最左边的第一条K线开始执行交易共识,读取参数值,对应公式应用的Params段的代码,然后初始化局部变量,对应公式应用Vars段的代码,执行Begin到End的代码。

(3)完成后没进入下一个K线(也就是Bar,TB就是一个Bar一个Bar的运转的),使用同样的过程执行交易公式,但是公式应用参数段(Params)是不用初始化的,它相当于TB公式中的常量。依次处理所有的K线。

(4)如果在某个K线上发现符合开仓条件,TB就会在K线图上显示开仓标识,并就该marketposition的值。

(5)如果在某个K线上发现符合平仓的条件,就在K线图上显示平仓的标识,并在开仓到平仓之间绘制连线。

(6)如果该笔交易盈利,就用红线(阳线)标识,否则用绿线(阴线)标识。

(7)由于是历史数据,所有数据都是现成的,也就是每个Bar数据都是现成的,所以也就没有了Tick的概念。

(8)由于是历史数据,也就是数据是“死”的,也就没有信号时有时无的现象。

(9)由于是历史数据,没有买卖盘的动态数据,所以不会出现滑点,就会出现成交不了的现象。

2.在交易时间前启动自动交易程序:

在这里还是假定有10条数据(10Bar数据),用户此时在开盘60秒前打开了TB开始自动交易,TB的执行过程是这样的:

(1)每个Bar数据都有一个BarStatus(Bar数据状态)。

(2)TB使得第一个K线的BarStatus=0,中间的所有K线的BarStatus=1,最后那条K线的BarStatus=2。

(3)对于BarStatus小于2的K线都运行一遍交易公式应用。如果发现K线符合开平仓的条件,就会显示一个标识,但是不会进行交易,因为还没开盘。

(4)开盘后,Tick(每笔的交易数据)开始在TB的数据服务器传过来,为了保持实时性,TB就必须对每一个Tick做出响应(在每个Tick上都运行交易代码)。我们发现:与历史数据不同的是,一个Bar数据要运行多次交易公式。

(5)由于在最新的一个Bar上重复运行交易公式,并且下一根Bar还没出现,所以Bar随着Tick的增加而变动,当下一个Bar出现的时候,这根Bar就会被确定下来。

(6)如果价格突然符合买入条件,该Tick出现后交易代码执行,发出买入指令。如果下一个Tick又不符合买入条件那么就会不进行交易,如果价格反复这样,该Bar就会反复买入多次,从而形成反复开仓,如果Bar最终定型时,价格被打压下来,K线图在这个Bar上不会显示任何交易信号,但是实际上却在该Bar上买入多次。

3.在交易时间内启动自动交易程序

(1)如果读取了10条Bar数据,其中有2条Bar数据是在开盘后刚刚产生的,在前8条Bar数据上,每个Bar数据执行一个交易代码,如果发现符合开平仓的条件,仅仅显示交易信号,并不会发出交易指令,因为这些Bar成为了历史数据。

(2)然后TB在新的Bar数据上依据每个Tick执行交易公式,所以TB的交易指令在BarStatus=2并且有行情数据的是才会发出。

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